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ビットコインFX|間違った使い方してない? RSIは相場のエンジンメーター

こんにちわ、ヒコエモン( hikoemon_crypto)です。
今回はオシレーター系指標の代表格であるRSIの使い方を解説したいと思います。
ほとんどのトレーダーは、移動平均線などのトレンド系とオシレーター系の二つを使いこなしながらトレードをしています。

しかし、オシレーター系指標の中でも人気のあるRSIですが、実はちゃんと理解して使いこなせている人はあまりいません。
この記事ではFXで勝つために、RSIの正しい使い方を身につけていきます。

 

RSIとは

 

1878年にJ.W.ワイルダー氏が発表したもっともポピュラーなオシレーター系指標です。
Relative Strength Indexというのが正式の名称となり、日本語では相対力指数と呼ばれます。

 

間違ったRSIの使い方

RSIに最も多い使われ方が「逆張り指標」としてです。
どういうことかというと、RSIで「70%以上のゾーンに来ると売りシグナル」「30%以下のゾーンに来ると買いシグナル」という使い方をしている人が多くいます。
しかし、これは大きな間違いです。

しかしこれだけでは納得がいかないと思います。
なぜならほとんどのFXの書籍やネットに書いてあるRSIの使い方は、上のように「逆張り指標」として紹介されているからです。

そこでまずはRSIを「逆張り指標」として使ってみて、本当に間違っているか検証をしてみたいと思います。

 

「逆張り指標」としての使い方が間違っているか検証

それではRSIを「逆張り指標」として使ってみて正しく動作するか検証してみます。
「70%以上のゾーンに来ると売りシグナル」「30%以下のゾーンに来ると買いシグナル」として効果があるかですね。

その検証が下のチャートになります。

おや、ちゃんと機能しているように見えますね。
本当にこの通りなら、FXの書籍やネットに書いてあるRSIの使い方は間違っていないかもしれません。

上のチャートはレンジ相場だったので、次はトレンド相場で表示させてみましょう。

おや、今度は売りシグナルがたくさん出ているのに相場はどんどん上昇していっています。
これはおかしいですね。
多くの人が知っているRSIの使い方だと、売りシグナルが出た場合は下降するはずです。
たしかに少しの下げはしているかもしれませんが、それは調整に過ぎず、もしシグナル通りに「売り」を仕掛けていたらとんでもない損失になっているでしょう。

この結果をもって、FXの書籍やネットに書いてあるRSIの使い方である「逆張り指標」は、少なくともトレンド相場ではあまり使えないものだということが分かりました。

それではRSIはレンジ相場だけで使うものなのでしょうか?
それも違います。

次からはRSIの本来の使い方を解説しますね。

 

RSIの本来の機能

まず、RSIがただの「逆張り指標」ではないことを証明するためには、RSIがどのように動作しているのかを知る必要があります。
そこでまずは簡単にRSIの計算式を紹介します。

RSIのデフォルトのパラメーターは14となっていますが、これは考案者のJ.W.ワイルダー氏が推奨している数値なのでそのままとします。

以下がRSIの計算式になります。

上の計算式では、14日間の値動きを上昇と下降に分けて、そこから上昇が全体の何%あったかを計算しています。
ということは、RSIとは過去14日間で買い・売り勢どちらが優勢なのかが分かる指標ということになります。

だんだん核心に迫ってきました。
ここでもう一度、先ほど検証したときのチャートを表示させてみましょう。
今度はRSIのパラメーターの真ん中に50%のラインを引いて、「50%以上のゾーンだと買い勢力が強い」「50%以下のゾーンだと売り勢力が強い」と分けてみました。

【トレンド相場】

ここから読み取れるのは買い・売り相場の優勢度です。
RSIが70%以上あるから「売り」なのではなく、それだけ「買いの強い相場」だということをRSIは示してくれています。

また、基本的にオシレーター系指標はトレンドの勢いを確認するための指標なので、レンジ相場ではあまり効果が薄いです。

 

RSIは相場のエンジンメーター

車のアクセルを強く踏むと、エンジンの回転力が上がりメーターは上昇します。
逆にアクセルを弱めるとエンジンの回転力は下がりメーターは下降します。

僕はRSIは車のエンジンメーターに似ていると思っていて、相場のエンジンの回転力が上がるとRSIメーターも上昇するし、相場のエンジンの回転力が下がっているとRSIメーターは下がります。

このようにRSIを相場のエンジンメーターに例えると、チャートの分析精度も上がります。

 

ダイバージェンス

RSIを使ったチャート分析にあたって、ダイバージェンスというシグナルがあります。
ダイバージェンスとは、相場の動きとRSIの動きが逆行している現象のことです。

それが次のチャートです。

上のチャートを見ても分かるように、相場は上昇していますがRSIは下降してます。
これはようするに、相場は上昇しているけど、もうすでにアクセルを緩めていっているのでエンジンの回転力は下がってきていることを意味します。

RSIはエンジンメータのようなものだとお話ししました。
エンジンメーターが下がってきているので、後に相場もスピードを緩めて下がってくるということです。
実際に上のチャートではダイバージェンスのシグナルが出た後に下降していってます。

ダイバージェンスは時間足が長いほど信頼性も増していきます。
ちなみに今年になってビットコインが大暴落をしましたが、実は去年の12月頃からすでにダイバージェンスのシグナルが表示されていました。
それが次の日足チャートです。

去年の12月頃から相場は急激に伸びていますが、逆にRSIでは相場エンジンの回転力が弱まってきているのが分かります。

このようにRSIは相場全体のパワーを知ることができるので、ぜひうまく活用してみてください。

 

ヒコエモン

僕はRSIは主に「相場エンジンの回転力(パワー)」と「ダイバージェンス」の分析に使っています。
またRSIだけに限ったことではなく、すべてのオシレーター系に言えることだと思うのですが、基本的にレンジ相場ではあまり役に立たなくなります。
検証ではなんとなくRSIの買い・売りシグナルが効いているように見えますが、それだけの判断でトレードするのはあまりにも危険だと思いますね。

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